Der schwarze Schwan (The Black Swan)

(Penguin 2007, 366 Seiten, 0-1410-3459-1)

Wer wissen will, warum Banker, Broker, Analysten, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftler so oft daneben liegen, wird hier fündig.

Wenn die Wissenschaft mittlerweile so weit fortgeschritten ist, warum gelingt es uns dann nicht, Dinge wie den kometenhaften Aufstieg Googles, den Fall der Berliner Mauer oder die aktuelle Finanzkrise vorherzusagen? Warum werden wir immer wieder von Ereignissen überrascht, die unser Leben grundlegend umkrempeln und mit denen absolut niemand gerechnet hat? Im Nachhinein scheinen solche Ereignisse plausibel und werden schnell analysiert und begründet. Nur mit ihnen gerechnet hat niemand.

Die Lösung dieses Rätsels liefert Nassik Nicholas Taleb in seinem Buch The Black Swan. Betrachtet man die Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften, wie sie heute weitestgehend etabliert sind, stößt man schnell auf das Konzept der Normalverteilung: Es existiert ein Mittelwert, der bei einer umfangreichen Beobachtung als Durschnitt zu erwarten ist, und je weiter man sich von diesem Mittelwert entfernt, desto unwahrscheinlicher werden die Beobachtungen. Beispiel: Deutsche Männer sind im Durchschnitt 1,78m groß (keine Ahnung, ob die Zahl stimmt). Es gäbe dann recht viele mit 1,75m oder 1,80m, aber sehr wenige mit 1,60m oder 1,96m. Werte wie 1m oder 2,50m scheinen dann zwar irgendwie möglich, aber extrem unwahrscheinlich.

Auf diese Weise werden heutzutage in der Wissenschaft Vorhersagen gemacht und die Normalverteilung, oder Abwandlungen davon, dienen als Grundlage nahezu aller Wahrscheinlichkeits- und Risikoberechnung. Taleb zeigt nun auf, dass die Normalverteilung in den meisten Fällen jedoch keine angemessene Annäherung an die Realität ermöglicht. Vielmehr gibt es in den meisten Zusammenhängen einzelne Phänomene, die so weit ab vom Mittelwert sind, dass sie nach der klassischen Methode absolut unwahrscheinlich erscheinen, tatsächlich aber so große Auswirkungen haben, dass man sie nicht einfach vernachlässigen kann. Taleb bringt daher das Konzept „fraktaler Wahrscheinlichkeiten“ ins Spiel.

Taleb gelingt es in seinem Buch sehr überzeugend, eine der großen Schwachstellen moderner Sozial- und Wirtschaftswissenschaft darzustellen. Er zeigt deutlich auf, wie das Beharren auf die Normalverteilung dazu führt, dass unwahrscheinliche aber höchst einflussreiche Ereignisse bislang systematisch aus der Berechnung von Risiken und Prognosen ausgeblendet werden. Auf diese Weise kommt es dann zu Fehleinschätzungen, die auch in der Entstehung der aktuellen Finanzkrise eine wichtige Rolle gespielt haben.

Nervig ist jedoch Talebs Art, sich selber über den grünen Klee zu loben und ständig zu betonen, wie dumm alle Banker, Broker, Analysten, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler sind und dass nur er allein den Stein der Weisen kennt. Zumal seine Kritik an der etablierten Vorgehensweise wenig differenziert ist und er sie auf der Grundlage weniger – wenn auch zutreffender – Kritikpunkte vollkommen verwirft, anstatt sich differenziert mit ihren Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

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